基于“分解-重組-預(yù)測(cè)-集成”模式的Heston期權(quán)定價(jià)模型

摘要： 精準(zhǔn)合理地期權(quán)定價(jià)對(duì)于改善市場(chǎng)流動(dòng)性、優(yōu)化投資者結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定金融市場(chǎng)擁有重要意義。本文提出了一種結(jié)合“分解-重組-預(yù)測(cè)-集成”思想的Heston期權(quán)定價(jià)模型，該模型利用Heston模型進(jìn)行初始定價(jià)，通過(guò)自適應(yīng)噪聲完全集合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解(CEEMDAN)對(duì)定價(jià)誤差進(jìn)行分解與重構(gòu)，獲得高頻項(xiàng)、低頻項(xiàng)及趨勢(shì)項(xiàng)，然后使用門控循環(huán)單元(GRU)估計(jì)高頻項(xiàng)及低頻項(xiàng)，使用差分整合移動(dòng)平均自回歸(... （共7頁(yè)）